Dziennik tradera – część 29

wpis w: Blog, Dziennik tradera | 4

Elastyczność w przekonaniach, dyscyplina w zasadach

Dziennik tradera – wstęp

Najważniejsze rollki już wygasły. Odnotowałem bardzo duży progres, udało mi się na nich zarobić, choć dało się jeszcze więcej. Wykorzystałem około 60% schematów, które rozpoznałem. Pozostałe „uciekły” mi przez detale typu rozproszenie uwagi, zawahanie, itd.. To jest do poprawy. W tym tygodniu znalazłem także pewnie błędy w nastawieniu (wręcz kluczowe), o których piszę poniżej.

 

Sukces

W poprzednim dzienniku, w jednym z akapitów, pisałem o porażce. Udało mi się ją przekuć w sukces osiągając jeden z najlepszych wyników na rollkach w mojej grupie. Przepracowałem ostatni gorszy okres, ale ciągle jeszcze jest wiele do poprawy. Na tym etapie tradingu dostrzegam, że większość kwestii zależy od mindsetu. Rozpoznawanie setupów jest już relatywnie proste. Najlepsze są te najprostsze, zarówno na price ladderze jak i na charcie. Wiele wniosków wyciągnąłem ze swojego dziennika, brakowało mi jeszcze większej odwagi w tradingu, elastyczności, planu na pozycje, podejścia z dystansem do strat oraz poprawnego nastawienia. O istotniejszych kwestiach napiszę poniżej. Jednym z najważniejszych triggerów ostatniego sukcesu było odpowiednie „umiejscowienie” elastyczności oraz dyscypliny w tradingu. Dobry trader powinien być elastyczny w swoich przekonaniach o rynku, o obecnej sytuacji, nawet mając już transakcję (a to jest najtrudniejsze), aby bez problemu zmienić decyzję, gdy odmienią się warunki na giełdzie. Dobry trader powinien być zdyscyplinowany w swoich zasadach odnośnie zarządzania kapitałem, pozycją, podejściem do rynku, trejdowania na bazie wypracowanych schematów. Nie mam tu na myśli, by za każdym razem prowadzić transakcję tak samo, bo każda pozycja jest inna. Należy posiadać wiele zasad, sposobów tradingu, ale bazować konkretnie na nich (sprawdzonych), a nie na nadziei (trejdując „na pałę”, bez głowy). Nadzieja matką biednych traderów. Elastyczność w przekonaniach tradera o rynku, dyscyplina w zasadach tradingu.

 

Otwarta głowa

Sporo zysków zrealizowałem dzięki otwarciu na okazje rynkowe. Byłem elastyczny w przekonaniach o rynku. Tworzyłem warianty, scenariusze, ale starałem się nie być stronniczym. Bias w tradingu jest zły. Prawdę mówiąc, najwięcej zarobiłem na odwracaniu pozycji. Co oznacza, że w większości przypadków nie miałem racji, ale to nie było mi potrzebne. Rynek zawsze generuje informacje, wystarczy je wykorzystywać. Ważne jest posiadanie otwartej głowy, bo często market bywa „malowany”. Nie obchodziło mnie to, że wszyscy mówili o danym rynku jako stabilnym i że nie warto na nim odwracać pozycji, bo zawraca. Gdy gość „czapnął” cały poziom i nie weszły nam stop lossy na scratcha (bep’a) oraz schodziła kolejna cena, to postanowiłem się odwrócić. Inni wzięli tylko stratę, jeszcze inni dośrednili licząc na farta. Mi odwrócenie pozycji pozwoliło jeszcze zarobić. Gdy na cenach ask stało zdecydowanie więcej zleceń niż na cenach bid, nie skupiałem się tylko na wariantach spadkowych (bo niby widać większą presję sprzedających). Słuchałem rynku, który szedł konsekwentnie long i miałem długie pozycje. Spisałem mnóstwo przykładów z takich sytuacji, w których dzieje się coś innego, niż wydaje się większości. Unikam posiadania racji. Nie chcę mieć idealnej trafności w tradingu, chcę zarabiać. Nie obchodzi mnie to, czy mój wariant się spełni. Interesuje mnie tylko reakcja rynku, jeśli jestem w złej pozycji, to chcę ją szybko dostosować do marketu. Nie zależy mi na budowaniu ego. Nie jestem analitykiem, nie muszę przewidzieć zachowania rynku. Chcę być z rynkiem, posiadać transakcję zgodną z jego zachowaniem, płynąć razem z prądem. Nawet jeżeli coś jest trudne do zaakceptowania, np. na cenach offer stoi po 50 zleceń, a na bid 500. Rynek idzie w dół. Chcę tu mieć shorta. Bo to nie jest komfortowe, w tej sytuacji ludzkie oko zwiedzie większość. Mała liczba traderów będzie miała shorta, dlatego rynek może zrobić konkretny ruch. Wystarczy go słuchać i być po jego stronie. Należy robić to co trzeba, a nie to co nam się wydaje, zwłaszcza bazując na wzroku. Większość ludzi to wzrokowcy, dlatego najłatwiej jest oszukać traderów malując wykresy, budując price tickery. To, że nie stoją jakieś zlecenia na poziomach cenowych, nie oznacza że nie wejdą za chwilę na giełdę. Nie zawsze kupujący/sprzedający chce tak łatwo się ujawniać. To co jest trudne w tradingu, bywa najbardziej opłacalne.

 

Fazy rynkowe

Rzadko dany rynek trejduje się cały dzień, w ten sam sposób. Przeważnie są różne etapy, sposoby trejdowania. Warto je rozpoznawać i dostosowywać się w nich. Jeżeli jest range i rynek wrzuca dwie strony, to należy trejdować range. Jeśli market porusza się w jednym kierunku, to trzeba posiadać transakcję zgodną z tym trendem. W przypadku gdy rynek jest tricky i ściąga cenę, ale później ona zawraca, to należy przetrzymać ten poziom cenowy, nawet w momencie gdy będzie offside. Faz rynkowych jest bardzo wiele i trzeba je poznawać i się do nich dostosowywać. Trwają zazwyczaj kilka godzin. Zmieniają się przeważnie bardzo płynnie, dlatego trzeba pozostać czujnym oraz elastycznym, by szybko dostosować się do nowych warunków rynkowych.

 

Skupienie

Chyba już wiem, dlaczego końcówki miesięcy mam najgorsze. Skupiałem się za bardzo na wynikach, zamiast procesie, nauce, rozwoju. Codziennie skrupulatnie prowadziłem swój statement, rysowałem krzywą kapitału, prowadziłem statystyki. Monitorowałem swój performance. W piątek dostrzegłem, że podświadomie patrzyłem na sygnały rynkowe pod kątem wyniku jaki mogę osiągnąć. Obierałem postawę defensywną, nie chciałem stracić, nie chciałem generować kosztów transakcyjnych ze scratchy, tak by nie popsuć swoich wyników. Powodowało to, że przegapiałem bardzo wiele okazji rynkowych. Ale co najgorsze, unikałem szans na rozwój, na otrzymywanie feedbacku z rynku, nauki czegoś nowego. Ograniczałem podnoszenie swoich umiejętności. To jeden z najważniejszych błędów, które udało mi się wychwycić w moim tradingu. Znowu ma to związek z podejściem. Postawiłem na zmianę. Przestaję prowadzić tak skrupulatnie statement. Będę sprawdzał swoje wyniki tylko w weekend, czytając dziennik. Skupię się na procesie, na nauce. Będę robił rzeczy trudniejsze, wymagające odwagi. Pewnie moje wyniki się pogorszą, ale podejrzewam że to będzie tymczasowe. W dłuższym terminie okaże się to lepsze i rozwijające. Wejdę w większą interakcję z rynkiem. Pchnę się w strefę dyskomfortu. Wszystko w ramach nauki. Nie będę oceniał teraz swojego tradingu na bazie wyników, ale na podstawie tego, czego nowego się nauczyłem, co dostrzegłem i poprawiłem w swoim podejściu. Totalne skupienie na procesie. Stanę się takim „dzieckiem” w tradingu o którym pisał Nietzsche w swojej filozofii.

 

Podsumowanie

Najważniejsze zmiany dotyczą mindsetu, psychologii tradingu. Patterny, zasady tradingu, czy zarządzanie mam dość dobrze opanowane. Dużo łatwiej jest mi się tego uczyć. Teraz chcę jeszcze bardziej skupić się na nauce nowych rzeczy. Będę zawierał więcej transakcji, szukał nowych rozwiązań. Będę wchodził w mniej pewne (według mnie – na ten moment) setupy. Wykorzystam jedną z zalet tradingu w OSTC, czyli posiadanie pensji, co nie wymaga natychmiastowego świetnego performance’u, by się utrzymać.  Dużo pracy przede mną!

4 Responses

  1. ET

    Dorzucę coś od siebie w kwestii zleceń, które stoją w arkuszu. Nie wiem na ile obserwujesz to jaki wpływ ma „grubość” arkusza na bid i ask w kontekście kierunku w jakim pójdzie rynek. Bardzo często jest tak, że bid/ask rośnie chwilę przed (odpowiednio) ruchem w dół/górę. W takim wypadku obserwowanie tego ile stoi zleceń na poszczególnych poziomach nie jest miarodajne. Ja staram się patrzeć na to ile faktycznie poszło kontraktów na danym poziomie. Zdjęcie pozycji z kolejki to w dzisiejszych czasach kwestia sekundy. Jak sam zauważyłeś, rynek często jest „malowany”, nie tylko na wykresie, ale też w arkuszu. Trzeba umieć wychwycić takie sytuacje. Ogólnie temat rzeka 🙂

    Z jednym się tylko nie zgadzam w tym co napisałeś:
    ” Nawet jeżeli coś jest trudne do zaakceptowania, np. na cenach offer stoi po 50 zleceń, a na bid 500. Rynek idzie w dół. Chcę tu mieć shorta. Bo to nie jest komfortowe, w tej sytuacji ludzkie oko zwiedzie większość. Mała liczba traderów będzie miała shorta, dlatego rynek może zrobić konkretny ruch.”
    Z kilku powodów. Po pierwsze, każdy short to pozycja long drugiej strony. Dlatego też ciężko tutaj mówić o „małej liczbie traderów która ma shorta” (odniosłem wrażenie, że piszesz to w kontekście osób, które mają w tym momencie pozycje long). Obie strony się równoważą. Można mówić o większej/mniejszej presji long, czy short, jednak faktyczna ilość kontraktów jest zawsze taka sama.
    Po drugie, jeżeli faktycznie mamy do czynienia z opisaną przez Ciebie sytuacją (bidy po 500 i aski po 50 na poziom), to w takim wypadku musi pójść silna presja short, żeby cena poszła w dół (trzeba zdjąć więcej zleceń z poszczególnych poziomów na bid). W takim wypadku gra short jest jak najbardziej zgodna z aktualną presją na rynku. Można zatem stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z większą liczbą shortów uderzających PCR. Oczywiście tylko w sytuacji, w której te poziomy faktycznie są handlowane przy takim wolumenie, ale to już temat na odrębną dyskusję, o czym napisałem już wcześniej 🙂

    • Daniel Kalinka

      1. Dokładnie, tak robił np. Flipper. Stawiasz duży order i uderzasz w siebie. Dziś są ordery anticross, więc przy uderzeniu w siebie ściąga order przeciwny. I to jest legalne (jeśli ktoś nie przesadza, ale to już na inny temat).
      2. Bierz pod uwagę, że te 500 mogą wynikać z cashowaniu zysków, fizycznych uczestników czy hedgersów. Nie zawsze druga strona transakcji jest spekulantem i chce osiągnąć to samo co my. A psychika czesto troche blokuje, gdy rynek idzie w innym kierunku niz wskazywalby na to ‚obraz’ rynku.
      3. Warto tez zapamietac wazna zasade: wazniejszy jest wolumen przetrejdowany od wolumenu stojącego na cenach. Po drugie nigdy nie wiemy ile faktycznie zlecen wisi obecnie nad rynkiem, ile ktoś trzyma orderów na palcu by uderzyć po rynku.

      Dzięki za wartościowy, uzupełniający wpis komentarz. Pozdrawiam!

  2. ET

    Flipping i spoofing to dość rozbudowany temat. Nie trzeba nawet bić w swoje order, po co płacić za to prowizje 😉 Od Flipper można się sporo nauczyć – niekoniecznie w kwestii nielegalnych praktyk. Zrozumienie dla mechanizmów rynkowych to on miał w jednym palcu.

    Zgadza się, powodów dla których ktoś rzucił zleceniem wyróżniającym się w arkuszu może być mnóstwo. Jak sam zauważyłeś może to być realizacja zysków, czy też nawet możemy widzieć jedynie jedną część zawieranej transakcji (przy spreadzie). Mimo wszystko nie lubię mówić o „większej liczbie” kupujących czy sprzedających. Trafniejsze wydaje mi się określenie „większej presji” z którejś ze stron. Presji, rozumianej głównie przez rzucenie zleceń PCR. Od tego jak rynek zareaguje na tego typu sytuacje zależy, to jak powinniśmy go rozgrywać. Samo wyróżniające się zlecenie w arkuszu, czy fakt akumulacji jeszcze niczego nie znaczy. To jak cena zareaguje na poszczególne sytuacje mówi nam zdecydowanie więcej. Czy psychika ma aż tak kluczową rolę na płaszczyźnie postrzegania aktualnej sytuacji na rynku? Nie wiem. Według mnie jednak, kwestia rozbija się o doświadczenie i „przetrejdowane” godziny. Z czasem widzisz co się dzieje i psychika nie ma tutaj nic do rzeczy. Błędy w postrzeganiu danej sytuacji wynikają raczej z braku doświadczenia, a nie blokady psychicznej. Jest to oczywiście tylko moje zdanie na ten temat 🙂

    Pełna zgoda odnośnie ostatniego punktu. Dlatego właśnie każda sytuacja jest inna i wymaga od nas odpowiedniej adaptacji. Nigdy nie wiesz, kto i z jakim zleceniem czeka na wejście w pozycję 😉

    • Daniel Kalinka

      Jak masz anticrossa to nie placisz prowizji, bo w momencie uderzania w siebie sciaga ci zlecenie i wali po rynku.

      Mysle ze psychika ma ogromne znaczenie w postrzeganiu. Warto przestudiowac tutaj ksiazke ‚trading in the zone’ i porownac ze swoim tradingiem.
      Choc pewnie masz juz to w malym paluszku, ale kazdy musi niestety przejsc swoje na rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *